Stari niški Romi vjeruju u Zajde Badžu (Zahida Badži) kao svog sveca i zaštitnika. Legenda o Zajde Badži se prenosila među Romima sa koljena na koljeno: jedna vrlo pobožna mlada žena radila je kao sluškinja kod neke bogate turske obitelji. Pošto nije bila muslimanka, nije joj bilo dozvoljeno da klanja u kući. Zato bi ona oribala klozet i tamo bi se klanjala.
Na Bajram je stari musliman, kod koga je radila, otišao u hadžiluk, a ona je poželjela da mu odnese sahan sa alvom koju je njegova žana upravo napravila. Kada je to rekla njegovoj ženi, ona je prekorila da ne priča nešto što je nemoguće. Međutim, kada je izmakla pažnji svoje poslodavke, ona je uzela sahan sa turskom alvom i odletjela u Meku, u džamiju gdje se ovaj pobožni Turčin molio klanjajući. Spustila je sahan ispred njega i vratila se kući. Kada je molitva završena, Turčin se silno iznenadio ugledavši sahan sa alvom i prepoznavši da je to sahan iz njegove kuće.
Ovaj pobožni čovjek je naslućivao čije je to djelo, pa je po povratku kući pozvao sve ukućane i poslugu i podijelio im donesene poklone. Kada je došao red na ovu djevojku, on je pozvao i pružio je sahan prema njoj. Tada je ona poletjela kroz prozor a on je stao dozivati za njom: ”Zajde Badži, Zajde Badži. ” (Zahida, Zajda – odana bogu, badža – kućna služavka). Odletela je i više se nikada nije vratila. Na mjestu gdje joj je ispala papuča u gradskom rovu, pored bedema, kraj Beogradske kapije, i danas stoji ograđen grob, turbe bez natkrivene ploče jer, po predanju, nije trpio nikakav pokrivač. Tri puta je građen i tri puta se sam rušio.
Stari niški Romi vjeruju da nije trpio pokrivač zato što je Zajde Badža živi svetac. Svakog
četvrtka i svake nedjelje niški Romi pale svijeće na tom mjestu, a ponekad dijele i tursku alvu. To čine i danas.
